伯尼·麦道夫制造了美国历史上最大的“庞氏骗局”，欺诈资金高达上百亿美元。然而，美国证券交易监督委员会却忽视了伯尼·麦道夫的种种欺诈信号。其实这些诈骗信号显而易见，行业高管哈里·马科波洛斯已经发现了这些信号。对于他来说，骗局信号充分而且确凿。他甚至向证监会指出了这些问题，但是当时没有人听取他的意见。他们最终错失挽救恶果的机会。
哈里发现以下几点问题。第一，收益率过高，整体趋势过于乐观。在证券市场进行投资的人都知道，股票价格会上升，也会下降。但是伯尼所上报的收益率总是呈上升趋势。在投资期间，仅有4%的月收益为负。
第二，麦道夫的经济活动尤其隐晦。例如，他不允许外部的审查，不允许任何尽职调查。而且，他与第三方对冲基金的投资关系也不允许公开。因为他不接受相关审查，不能进入短期信贷市场，所以需要以高昂的利率进行借贷。这也是一个诈骗信号。
第三，麦道夫声称自己在准确地把握“入场时机”，不断进出市场，但是没有人以这样的方式投资。他还称自己将购买的股票与S&P100（OEX）指数期权对冲。但是哈里知道这是不可能的，因为伯尼需要对冲的OEX指数期权数量过大，大到根本不可能存在。
这些都说明麦道夫的经济活动有问题。诈骗信号比比皆是，证监会却通通没有发现。有可能是证监会的官僚机制阻碍了其及时发现问题。那么与组织相比，个人是不是更善于发现骗局的端倪？在满是诈骗信号的骗局前，作为特聘牧师和精神治疗师的人能否机智应对呢？以下这个故事就会告诉你，其实个人在骗局面前也很容易被蒙蔽。
这里要说的是约翰·沃利的例子。约翰·沃利的第一个错误就是打开了那封没有指明公司名称却将收信人称呼为“首席执行官/法人”的电子邮件。他浏览了邮件内容，其中包括“我决定向您寻求帮助，将南非的部分资金转入您所在的国家，以期进一步进行部署投资”。不只是读到了这样的信息，他竟然还回复了邮件，这是他的第二个错误。电子邮件的署名是约书亚·米伯特上校，他说自己拥有5700万美金的现金并需要一个拥有国外银行账户的合作伙伴。
那么你会相信这位米伯特上校吗？你当即会说“不可能”！但是，这样的诈骗其实已经卷走民众的上百万美元，这其中就包括约翰·沃利。
约翰所收到的电子邮件其实处处都有诈骗信号。而且，这些邮件缺乏针对性，并没有指明约翰就是邮件中所需要的伙伴。但是约翰需要提供银行账户信息，转账，并且飞到非洲去。这些要求都来自完全陌生的另一方。当然，邮件中承诺他的回报十分丰厚——1600万美元。
在思考这一案例的时候，我们希望了解为什么诈骗信号如此明显，明显得足以让约翰尽快摆脱这种联系，但是他轻易地就相信了对方。
其实在行骗的过程中，约翰确实产生过怀疑。但是他的顾虑很快就被行骗者打消了。例如，约翰询问米伯特如何找到的他，米伯特解释南非民政事务署提供了他的姓名信息。你们可能都会疑惑，南非民政事务署是什么？但是这个回复对于约翰来说已经足够了。
更糟糕的是，约翰收到了另外一个“投资者”的支票，面额为47500美元，但约翰发现这张支票来自一个他从未听说过的账户，叫作“西姆斯公司”。这让约翰起了疑心，他没有马上支取现金，而是打电话给银行询问了情况。幸好打了这通电话，他发现支票是假的。于是约翰质问“米伯特”，并告知不再与其往来。
但是，就在约翰向米伯特摊牌后不久，他又收到了另一人的电子邮件。邮件署名为穆罕默德·阿巴查，即传闻中尼日利亚前独裁统治者的儿子，在加纳藏有大笔存款。穆罕默德·阿巴查解释说约书亚·米伯特之前是代其办事，但是办得太糟糕。他向约翰道歉，并保证从现在开始他本人会全权接管资金转移，情况一定会得到改善。然后，穆罕默德让约翰与玛丽亚姆·阿巴查联系，称这名女子是一位将军的遗孀，也需要将大笔资金进行转移。
在邮件往来中，约翰发现玛丽亚姆的署名总是不断变化。有时是“玛丽亚姆”（Maryam），有时是“玛兰姆”（Maram），有时又是“马里亚姆”（Mariam）。约翰事后写道：“我想每个人都应该知道自己名字怎么写吧，但是有的人显然搞不清。”
即便如此，约翰仍未却步。诈骗高手遏制了他的恐惧，赢得了他的信任。他们还让约翰接受了信用核查。由于约翰错误地信任了这些人，他在骗局中越陷越深。约翰建立了离岸账户，然后进行支票兑现，一笔为95000美元，来自罗伯特普兰特公司，另一笔为40万美元，来自一家密歇根的市场营销公司。一开始，支票成功兑现了。相应款项出现在约翰的账户上，他根据玛丽亚姆的指示迅速将钱转到了一个瑞士的账户上。
但是，事情败露了，两张支票其实是伪造的。约翰的世界开始崩塌。
约翰被拘捕，并且因为银行诈骗、洗钱、持有伪造支票受到指控。法庭判决所有罪名成立，约翰被判两年监禁，并需要赔偿60万美元。
这些骗子编造了混乱的故事，写错了名字，还寄送过一张伪造支票，为什么约翰还愿意相信骗子不牢靠的解释？
人们可能会觉得自己十分擅长辨认骗局的蛛丝马迹，但实际情况是很多人都难以识别真正的谎言。
骗局成功的原因有两个。第一，人类本性上容易相信他人。一般情况下，如果没有证据证明他人言论虚假，人们都会接受其真实性。这在熟人之间更是如此，例如家庭成员、朋友、同事。这又被称作“取真偏好”。取真偏好的存在有利于说谎的人。
当人们愿意相信一件事的时候，大脑会忽略阻挡这种趋势的种种原因。在约翰·沃利的事例中就是如此。对于那些遭到诈骗高手行骗的人，以及把毕生积蓄交于伯尼·麦道夫的人，也是这个道理。
骗局获得成功还存在第二个原因。人们往往高估自己侦破谎言的能力。对于情侣来说尤其如此。人们认为自己对伴侣十分了解，自然能够第一时间发现骗局的端倪。如果一位丈夫宣称“妻子有没有对我撒谎我马上就能分辨”，也许他就大错特错了。
当人们决定信任某人之前，首先思考自己应该相信什么。然后，思考自己不应该相信什么。这个过程可能不舒服，但是防范被利用的最佳方式就是随时警惕不应该出现的信息线索。如果遭到欺骗，早知道总比晚知道好，避免完全落入骗局之中。